本文关于对风险进行定量分析的方法有哪些,据
亚洲金融智库2022-05-09日讯:
定量风险分析是对通过定性风险分析排出优先顺序的风险进行量化分析。尽管有经验的风险经理有时在风险识别之后直接进行定量分析,但定量风险分析一般在定性风险分析之后进行。重复进行定量风险分析反映出来的趋势可以指出需要增加还是减少风险管理措施,它是风险应对计划的一项依据,并作为风险监测和控制的组成部分。
什么是风险分析方法?
应该是风险价值:
风险价值(Value At Risk ,VaR)是一种应用广泛的市场定量工具,是用来评价包括利率风险在内的各种市场风险的概念。风险价值按字面意思解释就是“按风险估价”,指的就是在市场条件变化时银行证券组合交易账户、财产交易头寸以及衍生金融工具头寸等价值的变化。其具体度量值定义为在足够长的一个计划期内,在一种可能的市场条件变化之下市场价值变动的最大可能性。它是在市场正常波动情形下对资产组合可能损失的一种统计测度。
风险价值分析方法的优点 风险价值分析方法可以测量不同市场、不同金融工具构成的复杂的证券组合和不同业务部门的总体市场风险。
风险价值分析方法提供了统一的方法来测量风险,因此银行管理层可以比较不同业务部门风险大小,进行绩效评估,设定风险限额。
风险价值概念简单,容易理解,适宜与股东沟通其风险状况。
风险价值分析方法的缺陷 风险价值分析方法是基于历史数据,并假定情景并不会发生变化,显然,这是不符合实际的。
风险价值分析方法是在特定的条件下进行的,这些假设条件有些与现实不符合。
风险价值分析的概念虽然简单,但它的计算有时候非常之复杂。
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